วิธีการ คำนวณ ชี้แจง เคลื่อนไหว ค่าเฉลี่ย ใน excel

Moving Average ตัวอย่างนี้สอนวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของชุดข้อมูลเวลาใน Excel ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้เพื่อทำให้จุดสูงสุดและที่ราบสูงเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มต่างๆได้ง่ายขึ้นอันดับแรกลองดูที่ชุดข้อมูลเวลาของเรา คลิกการวิเคราะห์ข้อมูลคลิกที่นี่เพื่อโหลด Add-In Toolkit การวิเคราะห์ 3 เลือก Moving Average และคลิก OK.4 คลิกในกล่อง Input Range และเลือกช่วง B2 M2 5. คลิกที่ช่อง Interval และพิมพ์ 6.6 คลิกที่ Output Range และเลือกเซลล์ B3.8 วาดกราฟของค่าเหล่านี้การอธิบายเนื่องจากเราตั้งค่าช่วงเป็น 6 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือค่าเฉลี่ยของ 5 จุดข้อมูลก่อนหน้าและ จุดข้อมูลปัจจุบันเป็นผลให้ยอดและหุบเขาถูกทำให้ราบเรียบกราฟแสดงแนวโน้มการเพิ่มขึ้น Excel ไม่สามารถคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับจุดข้อมูล 5 จุดแรกเนื่องจากไม่มีจุดข้อมูลก่อนหน้านี้มากพอ 9 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 8 สำหรับช่วง 2 และช่วงเวลา 4. บทสรุป The la rger ช่วงยิ่ง peaks และหุบเขา smoothed out ช่วงที่มีขนาดเล็กใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่จุดข้อมูลที่แท้จริงการใช้กระดาษคำนวณเพื่อสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดย Wayne A Thorp, CFA ในบทความ Buy - และถือครอง Market Timing ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในหน้า 16 ในฉบับนี้เราจะหารือเกี่ยวกับการวิจัยของ Theodore Wong ผู้ทดสอบระบบ MAC แบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อดูว่าสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่ากลยุทธ์การซื้อและถือได้หรือไม่ ในช่วงเวลาที่ยาวนานเขาใช้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างดัชนีตลาดกับค่าเฉลี่ยของดัชนีที่เคลื่อนที่ไปเมื่อถึงเวลาที่จะลงทุนในตลาดและเมื่อถือครองเงินสดตัวจับเวลาการตลาดมักทำการตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ภายใน หุ้นแข็งแกร่งหรืออ่อนตัวลงกว่าค่าเฉลี่ยของวงศ์วานการวิจัยของวงศ์ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อพิจารณาว่าตลาดอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงและทดสอบว่าจะเหมาะสมหรือไม่ในระหว่างช่วงขาขึ้นที่วัดได้และย้ายไปเป็นเงินสด ในระหว่างที่มีการถดถอยในขณะที่การถกเถียงยังคงมีต่อประสิทธิภาพของการกำหนดเวลาในตลาดนักลงทุนยังคงต้องเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกว่าจะปรับพอร์ตการลงทุนของตนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดหรือไม่และควรปฏิบัติตามแนวทางใดในแนวทางนี้ ใช้ในการตัดสินความแรงของญาติภายในเกี่ยวข้องกับการสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้เทรนด์ที่ง่ายที่สุดในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีค่าแตกต่างกัน แต่จุดประสงค์หลักยังคงเหมือนเดิมเพื่อช่วยให้นักลงทุนและผู้ค้าติดตามแนวโน้ม ในราคาของสินทรัพย์ทางการเงินโดยราบเรียบความผันผวนของระยะเวลาในราคาที่เรียกว่าเสียงในการปรับรูปแบบราคาให้ราบเรียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เน้นแนวโน้มราคานานกว่าช่วงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะชี้ให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้ทำนายทิศทางราคาที่ค่อนข้างบ่งชี้ ทิศทางราคาในปัจจุบันที่มี lag ความล่าช้านี้เกิดจากการใช้ข้อมูลราคาในอดีต p rices นำและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามเมื่อเวลาผ่านไปตามที่ชื่อหมายถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะย้ายตามข้อมูลเดิมจะลดลงและมีการเพิ่มข้อมูลใหม่มีสามประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายถ่วงน้ำหนักและ exponential. Simple Moving Average. A ย้ายง่าย เฉลี่ยหรือ SMA ให้ใช้น้ำหนักที่เท่ากันกับราคาทั้งหมดในช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยดังนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆจะถือว่าราคาตั้งแต่เริ่มต้นของช่วงเวลานั้นใกล้เคียงกับราคาตั้งแต่ปลายงวด SMA สร้างขึ้นเหมือนกับค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปหากคุณมีค่าสามค่าคุณจะเพิ่มค่าเหล่านี้เข้าด้วยกันและหารผลรวมเป็นสามส่วนนี่คือการคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวได้ 1 ราคาของช่วงแรกที่ใช้ในการคำนวณ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ P n คือราคาของช่วงเวลาสุดท้ายที่ใช้คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ n จำนวนงวดที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวได้ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและการแทนค่าเฉลี่ย 10 วัน ing มูลค่าการปิดบัญชีรายวันของดัชนีผลตอบแทน SP 500 ทั้งหมดนับจากเดือนพฤษภาคม 2010 ข้อมูลจากเว็บไซต์ Yahoo Finance วันที่ 14 พฤษภาคม พ. ศ. 2553 ค่า SMA จาก 1156 11 มาจากการเพิ่มค่าดัชนีสำหรับ 10 วันที่สิ้นสุดในวันที่ 14 พฤษภาคมและ จากนั้นจะดำน้ำทั้งหมดโดย 10.Weighted Moving Average ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยสมมติว่าราคาทั้งหมดมีความสำคัญเท่าเทียมกันอย่างไรก็ตามผู้ค้าบางรายเชื่อว่าราคาล่าสุดมีความสำคัญมากขึ้นในการระบุแนวโน้มปัจจุบันค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก WMA ระบุน้ำหนักที่กำหนด ความสำคัญของราคาที่ใช้ในขณะที่น้ำหนักที่สูงขึ้นมักจะกำหนดให้ราคาล่าสุดคุณสามารถใช้รูปแบบที่คุณต้องการใด ๆ การคำนวณโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักถ่วงน้ำหนักเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วง n ซึ่งน้ำหนักลดลงหนึ่งครั้งกับราคาก่อนหน้านี้, ดังนั้น. n P n n 1 n n n n n n n n n n n n n n n n n 1 n n n n n n n 1 1 n n n n 1 1 n n n n 1 1 n n n n 1 n n 1 n n n n n n 1 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ข้อเสนอพิเศษได้รับการเป็นสมาชิก AAII ฟรีเป็นเวลา 30 วันรับสิทธิ์เข้าถึงแบบเต็มรูปแบบรวมถึงโมเดลการขายในตลาดแบบจำลองซึ่งปัจจุบันมีประสิทธิภาพดีกว่า S 1135 68 สำหรับวันที่ 14 พฤษภาคมจะคูณด้วยปัจจัยการถ่วงน้ำหนักที่ใหญ่ที่สุด 10 โดยการทำเช่นนี้มากที่สุด ราคาล่าสุดมีผลกระทบมากที่สุดต่อค่าเฉลี่ยโดยรวมการย้อนกลับไปหนึ่งช่วงเวลาราคาปิดสำหรับวันที่ 13 พฤษภาคมจะคูณด้วยการถ่วงน้ำหนักของเก้าและอื่น ๆ จนกว่าราคาที่เก่าที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมจะคูณด้วยการถ่วงน้ำหนักของผลรวม ของราคาปิดคูณด้วยการถ่วงน้ำหนักเป็นระยะ ๆ ตามลำดับจะหารด้วยผลรวมของการถ่วงน้ำหนักสำหรับ WMA แบบระยะเวลา 10 ตัวจะมีตัวหาร 55 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวได้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ล่าสุด เราจะพูดถึงที่นี่คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (exponential moving average) ความโกรธเป็นบิตที่ซับซ้อนมากขึ้นในการคำนวณของมัน แต่ต้องใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์น้อยกว่าสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนัก EMA ของค่าเฉลี่ยเลขยกกำลังลดความล่าช้าโดยให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดเช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนัก ความถ่วงน้ำหนักที่ใช้กับราคาล่าสุดขึ้นอยู่กับจำนวนงวดในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปัจจัยการถ่วงน้ำหนักเหล่านี้ลดลงอย่างมากชี้ให้เห็นความสำคัญมากขึ้นกับราคาที่ผ่านมาในขณะที่ยังไม่ยกเลิกการสังเกตที่เก่ากว่าทั้งหมดมีสามขั้นตอนในการคำนวณการเคลื่อนย้ายเลขยกกำลัง เฉลี่ยคำนวณค่าตัวคูณถ่วงน้ำหนัก Derive EMA เริ่มต้นซึ่งสามารถเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้น ๆ ของค่าก่อนหน้าหรือค่าราคาของรอบระยะเวลาก่อนหน้าคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาที่นี่มีสมการตัวช่วย 2 n 1.EMA Close EMA ตัวคูณวันก่อนหน้า EMA วันก่อนหน้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ใช้ในช่วงระยะเวลา 10 ปีใช้น้ำหนัก 18 18 กับราคาล่าสุด 2 10 1 ฉัน n ระยะเวลา 20 EMA จะมีน้ำหนัก 9 5 2 20 1 ดังนั้นการถ่วงน้ำหนักของช่วงเวลาที่สั้นลงจึงสูงกว่าการชั่งน้ำหนักในช่วงเวลาที่ยาวขึ้นดังที่เราเห็นได้จากตัวอย่างนี้การชั่งน้ำหนักจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งทุกครั้ง ระยะเวลาเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ได้สองเท่าซึ่งจะช่วยลดความล่าช้าระหว่างเส้นโค้งราคาจริงและเส้นโค้งค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นดูที่ตารางที่ 1 เราจะเห็นว่าการคำนวณ EMA เริ่มต้นด้วย SMA เก้าวันนับจากวันที่ 13 พฤษภาคม 1158 38 ค่านี้จะหักออกจากราคาปิด ราคาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 1135 68 แล้วคูณด้วยค่าน้ำหนักของ 0 1818 2 10 1 จากนั้นค่า SMA ของวันที่ 13 พฤษภาคมจะเพิ่มกลับมาถึง EMA ในปัจจุบันเป็นมูลค่าที่น่าสังเกตว่าเนื่องจากการคำนวณ EMA นี้เริ่มต้นด้วยการย้ายแบบง่ายๆ ค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของมันจะไม่ได้รับรู้จนกระทั่ง 20 หรือดังนั้นช่วงหลังนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมการคำนวณ EMA อื่น ๆ เพียงแค่เริ่มต้นด้วยราคาปิดของช่วงก่อนหน้าและละเลยโดยใช้ SMA เป็นจุดเริ่มต้นการใช้สเปรดชีตเพื่อคำนวณการเคลื่อนย้าย ค่าเฉลี่ยในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาแนวโน้มพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยของแต่ละบุคคลหรือตลาดโดยรวมพวกเขาจะพึ่งพาข้อมูลจำนวนมากเพื่อให้มีความหมายนอกจากนี้ข้อมูลนี้ต้องการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะอยู่ที่สดในขณะที่หลายทางการเงิน เว็บไซต์สเปรดชีตเป็นอีกหนึ่งวิธีในการคำนวณและแสดงข้อมูลนี้สเปรดชีตที่นำเสนอในที่นี้ใช้เทมเพลตสูตรตามที่ระบุไว้ใน Microsoft Excel 1997 2003 ซึ่งเป็นรูปแบบทั่วไปที่ใช้โดยผู้ใช้พีซีหลายราย แต่ก็ยังสามารถใช้งานร่วมกันได้ ด้วยเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเช่น Excel 2008 และ 2010 หากต้องการดาวน์โหลดสเปรดชีตฉบับสมบูรณ์คลิกที่นี่นอกจากนี้คุณสามารถสร้างข้อมูลดิบด้วยสเปรดชีตนอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างกราฟได้โดยตรงจากข้อมูลที่คุณกำลังวิเคราะห์ข้อมูลในสเปรดชีตนี้ถูกดาวน์โหลดฟรี จากเว็บไซต์ Yahoo Finance คุณสามารถดาวน์โหลดรายวันรายปีรายปีรายปีหรือรายปีสูงต่ำปิดและปริมาณข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 1950 วัตต์ คุณสามารถระบุระยะเวลาของข้อมูลและระยะเวลาที่คุณสนใจได้จากนั้นคุณเพียงแค่ดาวน์โหลดข้อมูลลงใน Excel ข้อมูลแรกที่ต้องพิจารณาคือจำนวนงวดที่เราต้องการใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวของ Theodore Wong แสดงให้เห็นว่าระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ย 6 เดือนตามดัชนีตลาดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโปรดจำไว้ว่าเราไม่ได้บอกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 6 เดือนเหมาะสมที่สุดสำหรับการตัดสินใจในการซื้อและขายเวลาคุณสามารถทดลองกับช่วงเวลาอื่นได้ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าความสั้นของระยะเวลาที่สั้นลงการตอบสนองต่อค่าเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาการศึกษาทางสถิติในการใช้กฎตัวกรองกับการทำธุรกรรมแบบเวลาแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมมากเกินไปจะกินผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้ เทคนิคเหล่านี้โปรดจำไว้ด้วยเช่นกันว่าสิ่งที่เรากำลังพยายามจะทำที่นี่คือการใช้ราคาในอดีตเพื่อพิจารณาว่าตลาดหรือความปลอดภัยมีแนวโน้มสูงหรือลดลงรูปที่ 1 ฉ. เป็นส่วนหนึ่งของสเปรดชีตที่เราสร้างขึ้นโดยมีคอลัมน์สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามตัวที่กล่าวถึงไว้ที่นี่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก WMA และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA สำหรับตัวอย่างเหล่านี้เราสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 6 เดือนโดยใช้การเปิดรายเดือนเฉลี่ยสูง ราคาต่ำสุดและราคาปิดของดัชนีผลตอบแทน SP 500 ทั้งหมดย้อนหลังไปถึงช่วงเริ่มต้นของปี 1950 ถ้าคุณต้องการทดลองกับช่วงเวลาที่แตกต่างกันคุณจะต้องแก้ไขสูตรพื้นฐานโดยการสร้างค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเราจะช่วยลด ความแปรปรวนในข้อมูลสูตรต่างๆที่ใช้มีดังนี้ GR7 ค่าเฉลี่ย C7 F7 I13 ค่าเฉลี่ย G7 G12 K13 G12 6 G11 5 G10 4 G9 3 G8 2 G7 1 21 M12 ค่าเฉลี่ย G7 G11 M13 M12 2 6 1 G12- M12.Cell G7 คำนวณ ค่าเฉลี่ยที่เรียบง่ายของราคาเปิดสูงต่ำและใกล้เคียงในดัชนีผลตอบแทน SP 500 สำหรับเดือนมกราคม 2493 ถึง 16 87 เนื่องจากเราคำนวณค่าเฉลี่ย 6 เดือนเราต้องมีข้อมูลอย่างน้อยหกเดือนเป็นเวลาห้าเดือน สำหรับ EMA ที่ h เราจะพูดถึงในชั่วพริบตานอกจากนี้เราได้กำหนดความล่าช้าหนึ่งเดือนระหว่างดัชนีกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยมีการเลียนแบบประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงว่าไม่มีข้อมูลราคารายเดือนจนกว่าจะมีการซื้อขายในเดือนสิ้นสุดแล้วดังนั้นการคำนวณ SMA ในเซลล์ I13 ซึ่งเป็นเดือนกรกฎาคมปี 1950 คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยรายเดือนสำหรับดัชนีผลตอบแทน SP 500 สำหรับงวดหกเดือนของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน CELL K13 มีสูตรสำหรับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 6 เดือนสำหรับเดือนนั้น ใช้ราคาเฉลี่ยสำหรับเดือนก่อนหน้าจากเซลล์ G12 และน้ำหนักโดยมีค่าเป็น 6 ส่วนเพิ่มจากราคาปิดจากสองเดือนที่ผ่านมาในเซลล์ G11 ซึ่งมีน้ำหนักเป็น 5 เท่าและย้อนกลับไปถึง 6 เดือนก่อนหน้า ทั้งหมดของราคาที่ถ่วงน้ำหนักแล้วหารด้วย 21 ผลรวมของน้ำหนักที่เราใช้ 6 5 4 3 2 1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงมีผลให้กำหนดน้ำหนักให้กับค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของช่วงก่อนหน้าและเพิ่มค่าเป็นค่า a ส่วนของ pe ปัจจุบัน riods ราคาการคำนวณ EMA อื่น ๆ เพียงแค่เริ่มต้นด้วยราคาของช่วงเวลาก่อนหน้าและไปจากที่นั่นอีกครั้งค่า EMA ที่แสดงใน M13 July 1950 เป็นเวลาหกเดือนสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 1950 เซลล์ M12 ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับค่า EMA ที่ตามมา, เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยของราคาเฉลี่ยรายเดือนในช่วงห้าเดือนสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมปี 1950 ขณะที่เรามีจุดเริ่มต้นสำหรับ EMA ในเซลล์ M12 เซลล์ M13 จะคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นไปได้โดยการคำนวณค่า SMA จาก M12 17 51 ก่อน จากนั้นจะเพิ่มความแตกต่างระหว่างราคาเฉลี่ย SP 500 สำหรับงวดและ SMA 18 33 17 51 คูณด้วยปัจจัยการถ่วงน้ำหนัก 6 งวดของ 28 57 2 6 1.EMA 17 51 0 2857 0 82 17 74. รูปที่ 2 แสดง แผนภูมิของค่าสิ้นสุดเดือนที่เกิดขึ้นจริงของดัชนีผลตอบแทนรวม SP 500 ดัชนีค่าเฉลี่ยรายเดือนของดัชนีและ EMA หกเดือนของค่าดัชนีเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2543 จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2553 เราคำนวณดัชนีทั้งสอง บรรทัดเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างเดือน en d และค่าเฉลี่ยของเดือนที่เราสามารถมองเห็นทั้งสองสายติดตามกันค่อนข้างใกล้ชิดในบทความหน้า 16 Theodore Wong ใช้ไขว้ระหว่าง EMA หกเดือนและดัชนีตลาดเฉลี่ยรายเดือนเพื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ เราพยายามสร้างสูตรในสเปรดชีตเพื่อสร้างสัญญาณซื้อและขายสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 6 เดือนแรก J13 IF G12 I13 ซื้อขาย L13 IF G12 K13 ซื้อขาย N13 IF G12 M13 , ซื้อ, ขายตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 1 สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละรายการจะมีการสร้างสัญญาณซื้อเมื่อดัชนีค่าเฉลี่ยรายเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 6 เดือนตามลำดับเมื่อค่าเฉลี่ยดัชนีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 6 เดือน, สัญญาณ SELL จะถูกสร้างขึ้นคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดสเปรดชีตเวย์นเอ Thorp, CFA เป็นรองประธานและนักวิเคราะห์การเงินอาวุโสที่ AAII ปฏิบัติตามเขาทาง Twitter ที่ WayneTAAII. EMA วิธีการคำนวณคำนวณค่าเฉลี่ยการเคลื่อนย้าย Exponential Average - การกวดวิชา Expedential Moving Average - Tutorial. Exponetial Movin g เฉลี่ย EMA สั้นเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้มากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในวันนี้ แต่คุณจะคำนวณด้วยตัวคุณเองโดยใช้กระดาษและปากกาหรือต้องการโปรแกรมสเปรดชีตที่คุณเลือกให้ลองดูคำอธิบายการคำนวณ EMA นี้ การคำนวณ Exponential Moving Average EMA ทำได้โดยอัตโนมัติโดยซอฟต์แวร์การค้าและการวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่มีอยู่ในปัจจุบันนั่นคือวิธีการคำนวณด้วยตนเองซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจในวิธีการทำงานด้วยเช่นกันเราจะคำนวณ EMA สำหรับราคา ของหุ้นเราต้องการ EMA 22 วันซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ใช้กันทั่วไปสำหรับ EMA ที่ยาวนานสูตรสำหรับการคำนวณ EMA มีดังต่อไปนี้ราคา EMA TM y 1 kt วันนี้ y วันนี้ N จำนวนวันใน EMA k 2 N 1. ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคำนวณ EMA 22 วัน 1. เริ่มต้นด้วยการคำนวณ k สำหรับช่วงเวลาที่กำหนด 2 22 1 0,0869.2 เพิ่มราคาปิดบัญชีสำหรับ 22 วันแรกเข้าด้วยกันและแบ่งตาม 22.3 ตอนนี้คุณพร้อมแล้ว เริ่มต้นวัน EMA แรกโดย tak ing วันถัดไปวันที่ 23 ราคาปิดคูณด้วย k จากนั้นคูณค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวในวันก่อนโดย 1-k และเพิ่ม 2.4 ทำขั้นตอนที่ 3 ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแต่ละวันเพื่อให้ได้รับ EMA ที่ครบถ้วน แน่นอนสามารถใส่ลงใน Excel หรือซอฟต์แวร์สเปรดชีตอื่น ๆ เพื่อให้กระบวนการของการคำนวณ EMA กึ่งอัตโนมัติเพื่อให้คุณดู algorithmic เกี่ยวกับวิธีการนี้สามารถทำได้ดูด้านล่าง float float CalculateEMA float todaysPrice float numberOfDays ลอยเมื่อวาน float k 2 numberOfDays 1 return todaysPrice k EMAY เมื่อวาน 1 k วิธีนี้มักจะถูกเรียกจากลูปผ่านข้อมูลของคุณกำลังมองหาบางอย่างเช่นนี้ DailyRecord sdr ใน DataRecords เรียก EMA คำนวณ ema numberOfDays เมื่อวานใส่ EMa คำนวณในอาร์เรย์ ema ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อวานนี้ EMA ได้เต็มไปด้วย EMA ที่เราใช้อยู่ในขณะนี้เมื่อวานนี้ EMA emA. โปรดทราบว่านี่เป็นรหัสของ psuedo คุณมักจะต้องส่งค่า CLOSE เมื่อวานนี้ไปเมื่อวานนี้ EMA จนกว่า yesterdayEMA คำนวณจาก EMA วันนี้ที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหลังจากที่ลูปใช้งานได้นานกว่าจำนวนวันที่คุณคำนวณ EMA ของคุณสำหรับวันที่ 22 EMA จะเป็นเพียงเวลา 23 ครั้งในลูปและหลังจากนั้น yesterdayEMA ema ใช้ได้จริงนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะคุณจำเป็นต้องมีข้อมูลจากอย่างน้อย 100 วันทำการสำหรับ EMA 22 วันเพื่อให้ถูกต้อง