ซื้อขาย vix อนุพันธ์ ซื้อขาย และ การป้องกันความเสี่ยง กลยุทธ์ รูปแบบไฟล์ pdf

เทรดดิ้ง VIX Derivatives by Russell Rhoads. I เพิ่งเสร็จสิ้นการอ่าน Trading VIX Derivatives Trading และ Hedging Strategies โดยใช้ VIX Futures ตัวเลือกและ Traded Exchange Traded Notes โดย Russell Rhoads หนังสือเล่มนี้อยู่ในสำนักงานการค้าเนื่องจากความคุ้มครองโดยละเอียดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของความผันผวนของสหรัฐฯเช่น VIX ฟิวเจอร์สและตัวเลือกและ ETFs ความผันผวนและ ETNs มีสองหัวข้อหลักในหนังสือเล่มแรกมีการทบทวนแนวคิดพื้นฐานของความผันผวนโดยนัยการคำนวณดัชนีความผันผวนและข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ความผันผวนหัวข้อทั้งหมดจะครอบคลุมอย่างละเอียดรวมทั้งตัวเลือก VIX รายสัปดาห์และไบนารี ตัวเลือกบน VIX และผังดัชนีความผันผวนมีข้อมูลจำนวนมากและในขณะที่ส่วนใหญ่มีอยู่ในเว็บไซต์ CBOE และ prospectuses ต่างๆหนังสือให้สรุปดีธีมที่สองในหนังสือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายในเชิงปฏิบัติด้านอนุพันธ์ VIX การค้าบทที่ 9 เริ่มต้นด้วยการอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงต่างๆสรุปด้วยสรุป y ของ U จากแมสซาชูเสทศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงที่เหนือกว่าของอนุพันธ์ VIX ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องดีที่จะรวมถึงตำแหน่งที่ค่อนข้าง counter ในอันตรายของการกระจายตัวของความผันผวน แต่ฉันไม่คิดว่ากระดาษฉบับที่สองมีอยู่ในเวลานั้น ของการเขียนนายโรดห์สครอบคลุมกลยุทธ์การแพร่กระจายที่แตกต่างกันกับฟิวเจอร์ส VIX และตัวเลือกเริ่มต้นด้วยการกระจายปฏิทิน Spread เทรดดิ้งใน VIX เป็นเรื่องยากมากเพราะความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เชิงเส้นระหว่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่แตกต่างกัน VIX แทนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ผู้เขียนมุ่งเน้นไปที่ตัวอย่างของการทำกำไรและ สเปรดที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไรวิธีที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะทำงานโดยเฉลี่ยและในช่วงเวลาของวิกฤตความคิดคือการให้ผู้อ่านเข้าใจบางสามัญสำนึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของการกระจายปฏิทินสัญชาตญาณเกี่ยวกับเมื่อพวกเขาสามารถซื้อขายได้กำไรและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสุดท้าย หัวข้อที่ครอบคลุมในหนังสือเล่มนี้อยู่บนการกระจายตามแนวตั้งซึ่งไม่แตกต่างจากตัวเลือกอื่น ๆ ผู้เขียนครอบคลุมพื้นฐาน กระจายกลยุทธ์เช่น Condors และแมลงวันและวิธีการที่พวกเขาค้าในตัวเลือก VIX โดยทั่วไปฉันคิดว่ามันเป็นหนังสือที่มีคุณภาพสูง แต่ให้ฉันชี้แจงสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับผู้ชมที่ตั้งใจถ้าคุณใหม่อย่างสมบูรณ์ตัวเลือกนี้ไม่แน่นอนหนังสือสำหรับคุณ หากคุณเป็นนักเทรด VIX ที่มีประสบการณ์สูงคุณอาจรู้จักวัสดุส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้แล้วแต่อาจจะสนุกกับการตรวจทานนี้หากคุณมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ค้าบริการที่ไม่ใช่ VIX และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุพันธ์ที่มีความผันผวนและวิธีการเหล่านี้ แตกต่างจากตัวเลือกหุ้นอื่น ๆ แล้ว Trading VIX Derivatives เป็นหนังสือที่ไม่ใช่ปริมาณมากที่จะช่วยให้คุณมีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการดูรีวิวเทรดดิ้ง VIX ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ VIX ฟิวเจอร์สตัวเลือกและการแลกเปลี่ยนซื้อขาย Notes. Unsurprisingly หลาย นักลงทุนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนี CBOE ของ VIX VIX เนื่องจากราคาของ VIX ย้ายมือในมือกับนักลงทุนกลัวการสูญเสียในมูลค่าพอร์ตคุณจะได้ยินบางคนอ้างถึงมันเป็นความกลัวใน dex VIX วัดโดยใช้จุดกึ่งกลางระหว่างการเสนอราคาและถามราคาดัชนี SP 500 ที่จ่ายสำหรับตัวเลือกเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวเลือกการเลือก VIX วัดความผันผวนเป็นผลให้ดัชนีผลการประเมินค่าดัชนีร่วงลงในอดีต ในความต้องการมากขึ้นสำหรับการป้องกันตัวเลือกใส่ให้ย้ายตลาดที่แข็งแกร่งที่ต่ำกว่ามีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นใน VIX. I ได้รับคำถามที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวทำไม VIX ย้ายที่สูงขึ้นและ NYSEARCA VXX หรืออื่น ๆ เช่น TVIX ไม่ได้ย้ายไปกับมัน ฉันได้ตอบคำถามนี้หลายครั้งและได้เขียนบทความเกี่ยวกับดัชนีความกลัว แต่ตอนนี้เราสามารถหาคำตอบได้จากผู้ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง Russell Rhoads, CFA เป็นผู้สอนที่มีสถาบัน Options ที่ Chicago Board Options แลกเปลี่ยนรัสเซลโรดไอสเทรดดิ้งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ฟิวเจอร์ส VIX ตัวเลือกและบันทึกการซื้อขายโดยไวลีย์การเงินให้ผู้อ่านที่มีเต็มรูปแบบและร่วม คำตอบที่สมบูรณ์สำหรับคำถามนี้และความผันผวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ VIX คือการวัดและไม่สามารถซื้อขายได้โดยตรงวิธีที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อการค้าความผันผวนคือการใช้ฟิวเจอร์สรัสเซลโรดห์สจะเป็นงานที่เป็นแบบอย่างของการนำผู้ประกอบการค้าตัวเลือกเฉลี่ยขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วด้วยความผันผวน สำหรับดัชนีและอื่น ๆ เช่นน้ำมัน NYSEARCA USO และ Gold NYSEARCA GLD Rhoads เริ่มต้นด้วยการพูดถึงพื้นฐานของตัวเลือกและ VIX และไปยัง Notes Traded Traded ต่างๆ NYSEARCA ECNS Traded Notes มีลักษณะคล้ายกับ EFT Exchange Traded Funds เช่น NYSEARCA SPY และ NASDAQ QQQ, มีความแตกต่างบางอย่างที่น่าสนใจที่คุ้มค่ากับการสำรวจปริมาณมากจะสานพื้นฐานของตัวเลือกด้วยบทเรียนประวัติศาสตร์ที่รวดเร็วและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ VIX Moving นอกเหนือจากสิ่งที่ VIX เป็นและวิธีการทำงาน Trading VIX Derivatives อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่พร้อมสำหรับการป้องกันความเสี่ยงและโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพย์พร้อมกับ VXX ซึ่งเป็นข้อมูลการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบฟิวเจอร์สระยะสั้นสำหรับผู้ค้าตราสารทุนมี TVIX, NYSEARCA VXZ, NYSEARCA X XV และอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ VQT ซึ่งเป็นส่วนผสมแบบผสมผสานแต่ละบทสร้างขึ้นในวันถัดไปและหลังจากครอบคลุมผลิตภัณฑ์ความผันผวนต่างๆของ VIX Rhoads จะช่วยผู้อ่านในการใช้แนวคิดและการเรียนรู้ในผลิตภัณฑ์ความผันผวนอื่น ๆ เช่นทองคำและน้ำมัน เพิ่มในโบนัสเพื่อ VIX การค้าและการป้องกันความเสี่ยงให้เตะที่สามารถเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดจะเข้าใจได้ดีด้วยการขาดใหญ่ในปัจจุบันของความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความผันผวนโดยการลงทุนของประชาชน Rhoads ไม่สามารถเขียนหนังสือเล่มนี้เร็วเกินไปทุกคนที่ต้องการการค้า ความผันผวนที่ไม่เข้าใจกลศาสตร์ของตลาดและผลิตภัณฑ์ต่างๆจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้มันก็จะมากเกินไปของขอบที่หายไปเพื่อพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ทราบว่าสิ่งที่ทุกผู้เข้าร่วมตลาดอื่น ๆ รู้ในโลกการลงทุนที่มีขอบ small, Trading VIX Derivatives เป็นเหมือนเสื้อกั๊กสำหรับนักลงทุนที่เข้าสู่ภาวะถดถอยของการลงทุนในวันที่ทันสมัยการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ VIX แสดงให้เห็นถึงวิธีการต่างๆที่แตกต่างกันและสร้างบล็อคเพื่อสร้างตัวชี้วัดการค้ากับตัวอย่างและกราฟในขณะที่มาในระยะสั้นของการให้ตัวบ่งชี้ที่พร้อมใช้งานจริงข้อมูลมีมากกว่าเพียงพอที่จะเริ่มต้นกระบวนการเพิ่มตัวแปรอื่น ๆ เพื่อสร้างตัวชี้วัดที่ใช้วิธีการเชิงกล การซื้อขายอาจพบหัวข้อเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนสัญญาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสำหรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดทุนหากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความผันผวนและดัชนีความหวาดกลัวการรับสำเนา Trading VIX Derivatives เป็นวิธีที่ถูกต้อง หารูปแบบการเขียน Rhoads ง่ายเหมาะสำหรับการได้รับข้อมูลที่คุณต้องการโดยไม่ต้องอ่านผ่านพวงของฟิลเลอร์บทที่มีการจัดดีและในขณะที่พวกเขาสร้างกันและกันเพื่อเริ่มต้นการเสร็จสิ้นการทบทวนของ VIX และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละบท ช่วยให้การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วที่เป็นอิสระที่มุ่งเน้นมากเพื่อให้แน่ใจว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการค้าทุกคนที่ withou ความต้องการที่จะใช้ความผันผวนเป็นส่วนหนึ่งของผลงานของพวกเขาหรือไม่มีความกังวลของตลาดโดยรวมอาจไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวต่อไปในการเรียนรู้หรือการสร้างแบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Trading VIX Derivatives จะเป็นขั้นตอนลอจิคัลในการดำเนินการ การซื้อขาย VIX ในผลิตภัณฑ์จำนวนมากใด ๆ ที่มีอยู่ผมขอแนะนำให้ได้รับสำเนาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า VIX กับผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนหนังสือเล่มนี้มีการเปิดเผยฉันมีตำแหน่งในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึงและไม่มีแผนจะเริ่มต้นตำแหน่งใด ๆ ภายใน 72 ชั่วโมงถัดไป เกี่ยวกับบทความ VIX ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ VIX Futures, Options และ Exchange Traded Notes. คู่มือการใช้ VIX เพื่อคาดการณ์และการค้า markets. Known เป็นดัชนีความกลัว VIX ให้ภาพรวมของความคาดหวังเกี่ยวกับอนาคต ความผันผวนของสต็อกและการเคลื่อนไหวโดยทั่วไปผกผันกับตลาดหุ้นโดยรวมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า VIX จะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการใช้ Chicago Board Options s SP 500 ดัชนีความผันผวนเพื่อวัดความกลัวและความโลภในตลาดใช้ความผันผวนของตลาดเพื่อประโยชน์ของคุณและพอร์ตการลงทุนป้องกันความเสี่ยงมีส่วนร่วมและให้ข้อมูลหนังสือเล่มนี้ชำนาญอธิบายกลศาสตร์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตัวเลือก VIX ฟิวเจอร์แลกเปลี่ยนบันทึกการซื้อขายและตัวเลือก ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนผู้เข้าร่วมตลาดมองไปที่ VIX เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงความเชื่อมั่นของตลาดและคาดการณ์จุดเปลี่ยนด้วยการฆ่าของผลิตภัณฑ์การค้าดัชนี VIX ขณะนี้มีผู้ค้าสามารถใช้ความหลากหลายของกลยุทธ์ในการเก็งกำไรได้ทันทีในทิศทางของความผันผวนของตลาด แต่ พวกเขายังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อสร้างการค้ากระจายหรือป้องกันความเสี่ยงโดยรวมของพวกเขาดูวิธีการใช้ VIX เพื่อคาดการณ์จุดหักเหของตลาดรวมทั้งเผยให้เห็นถึงสิ่งที่จะใช้กลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ตัวเลือก VIX ฟิวเจอร์ส, และ ETN สามารถเข้าถึงผู้ค้ารายย่อยที่ใช้งานได้ แต่มีความซับซ้อนเพียงพอสำหรับมืออาชีพผู้ค้าข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการ ความผันผวนตามกลยุทธ์สามารถนำมาใช้เพื่อให้ความหลากหลายและเพิ่มผลตอบแทนโดย Russell Rhoads, อาจารย์ชั้นนำที่ CBOEs สถาบันเลือกหนังสือเล่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ VIX และจะสนใจทุกคนมองหาผลกำไรใหม่ การคาดการณ์และเทคนิคการซื้อขายบทที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับความผันผวนตามนัย 1. ความผันผวนทางประวัติศาสตร์กับความผันผวนที่คาดการณ์ล่วงหน้า 1. การกระจายความเท่าเทียมกันของราคาตลาด 4. การเพิ่มมูลค่า 6. การคำนวณตัวเลือกราคาการคิดค่าใช้จ่ายและเครื่องมืออื่น ๆ 6. ความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน ในราคา Option 13. ความผันผวนของแผนและ VIX 14. บทที่ 2 เกี่ยวกับดัชนี VIX 15. ประวัติความเป็นมาของ VIX 15. คำนวณ VIX 17. VIX และ Put-Call Parity 18. VIX และ Market Market 22. ความผันผวนของตลาด ดัชนี 24. บทที่ 3 VIX Futures 31 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ 31.Contract Specifications 33.Mini-VIX Futures 42.Pricing ความสัมพันธ์ระหว่าง VIX Futures กับดัชนี 42. ความสัมพันธ์กับแต่ละอื่น ๆ 46.VIX ข้อมูลฟิวเจอร์ส 47. บทที่ 4 ตัวเลือกของ VIX 49. ดูข้อมูลจำเพาะ 51. ความสัมพันธ์กับดัชนี VIX 56. ความสัมพันธ์กับ VIX Futures 57.VIX ตัวเลือกไบนารี 58.CHAPER 5 ตัวเลือกรายสัปดาห์เกี่ยวกับดัชนีความผันผวนของ CBOE Futures 61.Contract Specifications 62.Weekly Options and Index ตัวเลือก 63. กลยุทธ์การเลือกซื้อขั้นต่ำ 65. บทที่ 6 บันทึกความต้องการในการแลกเปลี่ยนความผันผวน 69. อะไรคือสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหมายเหตุ 69.iPath SP 500 VIX สัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้น ETN 70.iPath SP 500 VIX สัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะกลาง ETN 73 จัดซื้อ VXX และประสิทธิภาพของ VXZ 76.Barclays ETN Inverse SP 500 VIX Short-Term. Barclays ETN SP VEQTOR ETN 82.SP 500 แหล่งที่มาของ VIX Futures แหล่งที่มา ETF 82. บทที่ 7 ดัชนีความผันผวนของความผันผวนของหุ้นและดัชนียุทธศาสตร์ 83.CBOE SP 500 ความผันผวนของดัชนีในช่วง 3 เดือน VXV 83.VIX Premium Strategy Index VPD 88.Capped VIX Premium Strategy Index VPN 90.SP 500 VARB-X Strategy Benchmark 93.SP 500 ดัชนีความสัมพันธที่กลาวมา 95. ดัชนีความผันผวนของสินทรัพยทางเลือก 99.CBOE ดัชนีความผันผวนของทองคํา 100.CBOE น้ํามันดิบ ดัชนีความผันผวน 102.CBO ความผันผวนของดัชนีความผันผวนของดัชนีความเชื่อมั่น 109.00 ดัชนีความผันผวนของข้าวโพด CBOT 109. ดัชนีความผันผวนของความผันผวนของดัชนีความเชื่อมั่น 109. บทที่ 9 ดัชนีความผันผวนของดัชนีราคาตลาด 113. ความสัมพันธ์ระหว่าง VIX และ SP 500 114.VIX Index เป็นตัวบ่งชี้ 115.VIX Futures เป็นตัวบ่งชี้ 118.A สัญญา VIX Futures ที่ปรับปรุงแล้ว 121bining VIX Futures และดัชนี VIX 122. ดัชนี VIX และตัวบ่งชี้ราคาทองคำ 124.VIX Option Put-Call Ratio 127. บทที่ 10 การป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ VIX 133. การเลือกใช้บริการ VIX Options 133. การทำประกันความเสี่ยงด้วย VIX Futures 143 การศึกษาของรัฐแมสซาชูเซตส์ 147. บทที่ 11 การเก็งกำไรด้วยตราสารอนุพันธ์ VIX 149.VIX Trading Futures 150.VIX Option Trading 153.VIX ETN Trading 161paring ตราสารการซื้อขาย VIX 166.CHAPTER 12 ปฏิทินปัดเศษกับ VIX Futures 169paring VIX Futures Price 170 กลไกของปฏิทินที่แพร่กระจาย 175.Patterns ในข้อมูล 178. การจัดการข้อมูลทางการเงิน 189. พารามิเตอร์อื่น ๆ 193.CHAPER 13 Calen dar แพร่กระจายด้วยตัวเลือก VIXV 195.VIX ตัวเลือกการกำหนดราคา 195.Calendar Spread ด้วยตัวเลือก 196.Calendar Spread กับตัวเลือกการโทร 205.Diagonal กระจายกับตัวเลือกการวาง 209Diagonal แพร่กระจายด้วยตัวเลือกการโทร 212.CHAPTER 14 ปัดปฏิทินกับตัวเลือก VIX และ Futures 217paring ตัวเลือกและฟิวเจอร์ส 217. ตัวอย่างการแพร่กระจายของสกุลเงิน 219. บทที่ 15 การกระจายตัวในแนวตั้งด้วยตัวเลือก VIX 229. ตัวอย่างการแพร่กระจายในแนวกว้าง 229.CHTER 16 Iron Condors and Butterflies with VIX Options 251. อะไรคือ Iron Condor 251. Iron Condor with VIX Options 255. อะไร เป็นผีเสื้อเหล็ก 257.Iron butterfly with VIX Options 261. เกี่ยวกับผู้เขียน 265.RUSSELL RHOADS, CFA เป็นอาจารย์ของสถาบัน Options Institute ที่ Chicago Board Options Exchange เขาสอนเกี่ยวกับเก้าสิบปีการศึกษาและดำเนินการสัมมนาผ่านเว็บในนามของ CBOE และความหลากหลายของ บริษัท โบรกเกอร์ Rhoads อาชีพการค้ายี่สิบปีได้รวมตำแหน่งที่หลากหลายของ บริษัท การค้าและกองทุนป้องกันความเสี่ยงพื้นหลังของเขารวมถึงการซื้อขายและการวิเคราะห์และเขาเป็นผู้มีอำนาจ r ของ Wiley ชื่อ Charting เทียนสำหรับ Dummies และ Option Spread Trading Rhoads จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมมฟิสกับ MS ในด้านการเงินและมีประกาศนียบัตรทางด้านวิศวกรรมทางการเงินจาก Illinois Institute of Technology สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ขั้นตอนต่อไปในการเรียนรู้หรือสร้างแบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Trading VIX Derivatives จะเป็นขั้นตอนที่สมเหตุสมผลสำหรับนักลงทุนที่พิจารณาการซื้อขาย VIX ในผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีอยู่ผมขอแนะนำให้คุณนำสำเนา Trading VIX Derivatives มาให้พร้อมกับผลตอบแทนที่ดี การลงทุนในหนังสือเล่มนี้มีตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นไป